请问老师这个题问的是cvar 吧，为什么不能用mvar 和V相乘？另外individual var 只和为什么不等于组合var呢？

老师，这里K一般都是负数吗？

贷款等价物是什么

请问公式中的MA允许银行自己计算么？还是监管提供公式计算

tracking error不要求正态分布，VAR肌酸也不要求正态分布。为什么这道题a要求正态分布呢？

利率变高，债券价格降低，是不是整体收益也变低啊？为啥是增加呢？

老师，最后一句话怎么理解？是说CCYB不包含各国监管层的资本要求？但是CCYB不就是各国监管层制订的吗

这道题为什么不选front end呢？

选项c逆回购这个还是不理解。银行流动性变差的指标之一是资产增加，对应的是短期贷款。那么逆回购也是流出资金换取特殊债券，不也应该是变差么。如果说银行有能力去逆回购，所以不算风险指标，那银行有能力购买资产呢

关于这个copula 的模型应用题，在课件哪部分，我想重新听一下，视频中讲的正态分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函数即随即变量，这块我就没听懂。结论我理解的是必须是一个随即变量的区间，因为根据题干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是随即变量。所以不能选A和B（因为都是概率），选D因为这是一个分位点的交集？