Xiaott2023-10-20 16:00:50
Xiaotttracking error不要求正态分布，VAR肌酸也不要求正态分布。为什么这道题a要求正态分布呢？
回答（1）
苏学科2023-10-20 17:27:32
苏学科同学你好，两个都要求是正态分布哦，这里默认的var计算是按照参数法计算的（要求要是正态分布市场风险那个课程），但是我们也知道var也有非参数估计，这就不需要是正态分布了。可能还需要灵活变通吧。不好意思之前给你的答复是都不需要正态分布哈，其实是要正态分布的。我看老师上课的习题讲义是把他们都归为要服从正态分布的。
这里面强调的是relative risk，要求正态分布。
但是对于var的计算，是不强制要求是正态的，因为还有非参数法。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片