天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1658提问数量:32347

老师,请问在其他模型中,basis poit volitility 也是dw前面那部分吗,另外yield volitility呢,两个怎么定义的

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cash-flow,pricipal,duration mapping,分别有几个风险因子,分别的风险因子是什么呢?

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老师,我想问一下这个,当confidence level下降时,nonrejection region上升,rejection region下降所以更不容易拒绝对吗?但是我有记的笔记说confidence level下降,所以significance level上升,那么typeⅠerror就上升,typeⅡerror下降,所以power of test就上升,我想问这个rejection region下降和tpyeⅠerror上升两个不是矛盾的吗?

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这题用计算器怎么按

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老师,这个二叉树我有点不明白,那个概率是risk neutral probability对吧,也就是投资者预期收益不会受到风险的影响?然后为什么就是asset value就growth at risk free rate了?

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老师,这道题A选项能讲一下吗?还有C选项ES是不是比较稳定?所以is not stable错了?D选项普风险度量它不是包括VaR吗?那为什么说应用不广泛?

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老师,这个cash flow mapping group cash flows into maturity buckets指的是我画红圈的那些吗?就是每一期都会算一下VaR,然后我还想问三种mapping方法都是针对maturity mapping的对吗

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老师,这个题我知道B选项错了,能讲一下其他选项吗,不是很理解

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老师,能讲一下Ⅰ吗?有点忘记copula,这里的separately怎么理解

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老师,画红线的这个地方怎么理解呢?错在哪里了

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