你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

137****55772023-11-15 15:32:52

.老师，请详细讲解一下各部分是如何进行对冲，最终留下positive γ的？谢谢

查看试题

回答（1）

最佳

苏学科2023-11-16 13:34:53

同学你好，这个策略其实就是个看涨期权和一个债券，债券一般指的是利率变化，因此对冲这部分我们用久期对冲。对于看涨期权，我们通过delta对冲使得delta对冲到中性，最后只剩下了gamma vega，因此就是net vega gamma

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录