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欢同学2023-11-15 13:35:06

为什么在用VAR估算trading book时，监管喜欢要长期的VAR，horizon越长，exception不是更稀少么？对监管有啥好处呢？

回答（1）

苏学科2023-11-15 15:25:05

同学你好，因为每次回测都需要耗费成本，但是这条结论的意义不是很大，因为在BASEL3里面明确规定了回测的Horizon 了，而且long horizon也存在bias，所以没什么意义

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