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听歌而来，送我踏青云〜

老师，这两个讲义中非交易非线性，到底哪个是准的？

Alpha (and the Low- Risk Anomaly) 查看试题 已回答

所以说考试的时候每一个板块都会按照自己的百分比来出题数吗，例如流动性风险的题是固定出12道？

形策 已回答

上面说服从N（0，1）标准正态分布，下面则服从N（aF,1-a方开根号）？为什么呢？

形策 已解决

老师能解释下EMH吗？然后跟风险异常时什么联系？

Alpha (and the Low- Risk Anomaly) 查看试题 已回答

老师，（3，5）这个点在图上表示是概率是3，损失是3，但为啥就把横纵坐标分别给了normal和未知分布的两个横坐标了呢？

形策 已回答

维度的诅咒可以详细说一下吗？

形策 已解决

老师，8%的次级债券不就是固定收益吗？

Hedge Funds 查看试题 已回答

老师，增量VAR指的是增加或减少头寸吧

VaR and Risk Budgeting in Investment Management 查看试题 已回答

这经理说能观测到如此大的alpha的概率是1%，可是我原假设是alpha等于0，然后我拒绝了，那不就是说我起码有99%的置信区间相信这个alpha不等于0，那这不和经理说的不一样吗

Portfolio Performance Evaluation 查看试题 已解决

请问为什么s的波动率不用从年转化为天的

Liquidity Risk 查看试题 已回答

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