罗同学回答（1）
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杨玲琪2024-03-25 15:11:50
杨玲琪同学你好，
在Vasicek模型中，Gaussian Copula模型的目的是将不服从标准正态分布的变量映射到标准正态分布中，然后借助于单因素模型建模这些标准正态分布的变量获得他们之间的相关性估计，最终估计得出在极端市场状况下（F取极端值时）的违约概率估计。从本质来看，A选项要比B选项描述的更贴近实际运用。
希望能解答你的疑惑，加油！
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那么c选项为什么不对呢
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同学你好，
不是从unknown未知分布去进行映射的，要知道分位点才能做映射，因为采用的是percentle to percentile方法。
希望能解答你的疑惑，加油！
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