老师，这道题用求出来的w1,w2代回求新的beta，应该都等于1，但我算的是 0.7846，过程见图，求老师指点。另外，老师总结另一个判断标准是mvar1和mvar2是否相等，这个怎么算？

什么是perfect positive correlation？ Trade 1和Trade 2在所有se na ri o下树脂都一样是么？

老师，课上练习的两种求组合VaR不相等，但不知道哪里错了

老师c选项，杠杆限制的解释，投资杠杆高的股票，需求大，价格升高，不是应该收益率升高吗？为什么是降低呢？

factor这节课36:48位置，老师讲HML策略，适用于bad time,但是说H价值股收益率比L 成长股收益率，是loss啊，为什么用这个策略呢？

surplus at risk 为什么是加粗的那一部分，我觉得是加粗的左边那个尾巴

请问为什么说求期望波动项就不用算啊

流动性基础段课件第130页中这个表中红色框中的数据是不是不对？

loss asset这里，资产的实际价值低于账面价值，这不应该是属于市场风险吗？为什么会是credit risk呢？

这里的久期变1bp 价值变3bp是DV01吧 不是久期的定义