天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1657提问数量:32292

能不能归纳一下每一个VaR的特性与区别呢,谢谢

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请问EFV是什么?PPT中没有说明。

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请问,这道题跟mapping的三种类型,哪一类相关呢,如果是cash flow mapping,为什么不乘以对应的期限呢,而且题目也没有给出不同时点的var? 提到mapping是否就理解为折现呢?

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这里估值到底是估什么的价值?听下来感觉是估计某一个tranch因为有风险,所以要用CDS来保护,然后估计的就是这个与特定tranch相匹配的CDS的价值是吗?并不是资产池中CDS的价值,也不是CDO的价值吧?

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这块给的这个modified duration是干嘛的,感觉expected surplus不把时间考虑进去会不会有点草率

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所以这道题在说,一个资产的风险并不能作为一个资产的风险的主要因素?什么意思

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我怎么记得参数法相较于非参数法是更复杂的呢

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这道题beta这块我觉得有一些困惑。我把beta当作是资产B与Portfolio回归过后的slope,这个值并不一定会跟B样本数量的大小有一定联系吧,更多来说是一种内在的联系?

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Question C这块可以推一下嘛,麻烦了

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question

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