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FRM二级
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N. The dollar loss amount when a processing error occurs is denoted by random variable,发生处理错误时的美元损失金额由随机变量表示。美元损失金额,不应该是严重程度的意思吗,为什么N是损失频率?
查看试题 已回答老师您好,我今天在看原版书市场风险的时候,计算var那一部分,公式是-(μ-zσ)吗,因为var是表示损失的,所以在前面加上符号,当算出正数的时候加上一个负号就表示损失,如果μ-zσ计算出来的值是一个负值,比如均值为0标准差为1的时候,加上符号就变成了正值,此时的意思是不是最大收益呢?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的






