Will2024-04-12 10:20:16

同学你好，这道题的视频老师还在录制中。具体的解题过程是这样子的：
首先它是让我们求LVAR，LVAR=VAR（市场）+cost of liquidity（流动性）
市场的VAR=μ-z*σ，由于这里的均值并不等于0，所以是需要用均值（2%）减去2.33*3%，得到的结果我们再乘上金额30，再乘上100份（即规模化），最终的结果才是我们的VAR（市场的部分）。
流动性的cost of liquidity=0.5*（μ+z*σ），即0.5*（0.5%+2.58*1%），得到的结果我们同样需要乘上金额和份数进行规模化。
两者相加便是最终的答案
需要注意的是这里计算cost of liquidity用的关键值是2.58，并不是2.33（正常情况下单尾99%应该是2.33，但这里题目要求我们用2.58，我们按题目给的信息来计算）

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