15****35回答（1）
杨玲琪2024-04-27 14:27:26
同学你好，
在Credit VaR计算的题目中，default correlation只考察两种情况，ρ=0的情况和ρ=1的情况。ρ=1时将整个组合看成一个资产来进行处理即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片
杨玲琪2024-04-27 14:27:26同学你好，
在Credit VaR计算的题目中，default correlation只考察两种情况，ρ=0的情况和ρ=1的情况。ρ=1时将整个组合看成一个资产来进行处理即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
0/1000
0/1000
+上传图片