老师好 请问历史模拟法有假设独立同分布吗？

老师课上讲的例题求最优权重，如果根据第一问求得的组合波动率和货币1的波动率代入，结果就不对了，怎么回事呢？

可以问一下这里交易压缩和多变抵消的差异在哪里嘛，他们不都是抵消掉方向相反的同种交易码

如何理解Equity Option的波动率微笑是向右下倾斜的？

可以总结一下TSAA、TSLGC、TSECF、TSECCF吗，谢谢

请问这题算Variance of the surplus的时候为什么不乘以资产和负债的增长率？

a选项，如果dw在一步步负的根号下dt，就有可能出现超过均值回归的情况啊，就有可能出现负的啊

老师好，D后半句对吗？

老师，为什么这里不用UL-EL来计算VaR，而是直接用UL来代表Credit VaR

这里这个关于相关系数的公式也是属于single-factor model吗？之前我们学的single-factor model都不是这个公式哦。