187****25992024-05-15 15:10:28
187****2599老师,为什么这里的cva和dva计算需要乘以存活率呢，什么时候需要考虑存活率呢，我记得公式是敞口✘pd✘lgd或者利差✘epe呀
回答（1）
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杨玲琪2024-05-15 17:02:36
杨玲琪同学你好，
你说的公式是单边UCVA的计算公式，双边BCVA的计算公式中是需要同时考虑交易双方的存活率的，因为在基于对手方违约风险进行价值调整前首先必须保证自身前期不违约，所以需要考虑存活率。具体的公式参照双边BCVA的计算公式。
希望能解答你的疑惑，加油！
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