在repo里算accrued interest的时候，10%*0.25算的是0-0.25还是0.25-0.5时刻的coupon？卖repo的时候已经算过一次coupon了，为什么0.5时刻的coupon还是归银行呢？repo在0.25-0.75时刻的时候被卖出，银行还是在0.5时刻的时候收到coupon吗？

A选项还是不太懂。。historical data算出来比较小的原因是因为historical data只反映过去一段时间？？那当危机之后岂不是会高于credit spread的计算

老师，为什么margin 上升，collateral 上升呢？这个该怎么理解呢？

请问 credit var 为什么可以看作是损失的不确定性？

对于这里的wwr, 为什么funding不涉及与违约相关的分析? funding不是有funding exposure吗, 那就会有counterparty risk呀,继而与违约肯定有关联呀

对于funding exposure和credit exposure在MPoR的区别可以再具体讲讲吗

这里老师讲到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？

为什么threshold越大,exposure越大呢, 这个等式的关系只能说明在exposure不变的情况下,threshold越大,margin越小吧.

cva dva的计算需要掌握到什么程度呀 会考计算嘛

spv和 dpc的区别是?