老师您好！这个CS/LR不应该等于的是lamda么？为啥能直接近似于PD。。PD不是1-exp^(-lamda*t)计算的么

老师，为什么考虑交易对手方风险后，CDS Spread会降低

这个双峰图有体现前面波动率皱眉的特征吗

模型四的最后一个变形怎么长期均值θ的下标也可以有t了？不应该是一个常数吗？否则为什么是长期均值呢？

这页ppt上老师怎么把dr/r和ln（r）说成收益率了？？收益率不是应该是dp/p和ln（p）吗？这俩可以等同吗？

这一页的最后两行说的是basis point volatility是指短期利率的波动，但是老师之前说的是basis point volatility只是σ，只表示短期利率波动中的一部分，到底哪个定义是对的？

巴塞尔协议规定的三道防线是针对operational risk的，还是全部risk的，为什么这里写pillar 2是capital for operational risk呢？

这个correlation是怎么得出等于aiaj的？没看懂

这里的反标准法里面的vi表示的“风险因子的价值”是什么意思可以具体解释下吗？

老师好 请问下一致性风险度量的那四个标准分别是怎么理解来着？有点忘了