开同学2024-05-27 06:07:09
开同学在repo里算accrued interest的时候，10%*0.25算的是0-0.25还是0.25-0.5时刻的coupon？卖repo的时候已经算过一次coupon了，为什么0.5时刻的coupon还是归银行呢？repo在0.25-0.75时刻的时候被卖出，银行还是在0.5时刻的时候收到coupon吗？
回答（1）
Will2024-05-29 09:49:38
Will同学你好，我们算的Accrued interest和利息的coupon是两回事，AI的计算目的是为了确定我当前债券的市值。所以10%*0.25算的是在0.25这个时刻债券的市值。
卖Repo我算的AI，目的是为了确定市值，并没有“支付”这个动作，真正付coupon是在0.5的时刻。
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这个意思是在0.25时刻，没有支付coupon的时候bond的价格会上升？可是对于买方来说，在0.5时刻他并不能收到任何的coupon为什么price会睡着coupon来变呢？
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同学你好，因为你需要在0.25的时候来确认债卷的价格，所以要把0-0.25这段时间银行持有债券的利息补上，把这个整体作为债券的抵押价值。
这里你说的买方我理解是你想说借钱给银行的人。但是后面一旦确认了抵押品的价值之后，就不需要在研究债券的价值了呀，所以price也不会随着coupon来变。
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