我记得市场风险那门课里讲到Market VaR不是通常是按99% 10day计算的吗？B说1day也对吗？

图6为什么会呈现双峰的形式呢？这几幅图为什么ATM的时候都是画在x轴的中间呢？例如图1，图中也没有价格是怎么变化的呢？怎么判断左边是in the money call在左边呢？

老师，请问减记的意思是什么呀？刚刚看了别的同学的问答，有一位老师回复是因为债权转成了股权，还有一位老师回答是相当于直接耍赖不还了，并没有转换成股权，到底应该是怎么样的啊？如果是像第一位老师回复的那样，不就相当于Conversion to equity这一种方式吗？

不是特别理解题目中delay的意思，SVB一下子从宽松的RBO转变为严格的LRBO，为什么会导致delay in receiving elevated regulatory scrutiny呢？不应该是完全没有delay吗？

为什么staff 在reduce burden on firms方面存在pressure呀？不应该是硅谷银行的burden增加了嘛？为什么要reduce呀？

百题14题, 为什么这题ROA还是9%, Asset增加6million, 新的roa应该是return/26吧?

杠杆限制说明里的，股价下降，导致收益下降。是指未来的预期收益下降吗？这个怎么理解？

为什么要求回报率上升，股价就会下降？

请问在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？这个公式是不是只有针对market risk的？

这里回测的置信水平和计算var的显著性水平怎么判断哪个是哪个？