龚同学2024-07-21 16:29:36
龚同学老师您好，请问可以详细讲一下EPE和ENE的区别和相同点么？同时能给个基本案例么？
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杨玲琪2024-07-23 11:01:25
杨玲琪同学你好，
在衍生品敞口分析中，EPE 是指在衍生品交易中的期望正敞口。如果交易存在两方：投资者和交易对手。那么EPE代表交易对手违约时投资者可能面临的损失；ENE 是期望负敞口，表示投资者违约时交易对手可能面临的损失。举例来说，如果一家银行与另一家公司进行利率互换，站在银行的角度，EPE 表示在利率变动有利于银行时银行的期望正敞口，而 ENE 则表示在利率变动不利于银行时银行的期望负敞口，其实本质就是对手公司的敞口，只是站在银行的角度分析，与银行的期望正敞口方向不同，所以定义为负敞口。
希望能解答你的疑惑，加油！
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