老师，讲解A的时候说操作风险有大量小损失，少量大损失，讲到B的时候又说操作风险有比较多的大损失，所以呈现右偏，这不是相互矛盾吗？

老师您好，请问百题资料里面的第36题，为什么是type 1 error?都已经99%confidence level了，难道不是只有1%的可能性犯type1？然后更高概率type2 error?

一般来说用esitimate 方法计算cva结果是%还是$?

可以在解释一下sum of weight为什么会有三种情况吗？

只有肉等于1，是等号，其他都是小于号是吗？也就是说只要不完全正相关都能分散？

两个资产，如果相关系数是0，以及相关系数是1，哪种情况可以分散风险，或者加重风险么？为啥相关系数是1，即完全正相关，资产var值是两个资产Var值相加？那如果肉是0，用开平方公式算资产var会小于两者var值相加，那不就意味着，风险被分散化了么，不相关怎么能分散呢，不得是负数才分散么

请问tracking error一定要是正态分布吗？

可以分别解释一下MCVA, MCARn,还有老师笔记定义的mu的区别是什么吗？

增加CVA为什么会增加风险加权资产、

这里不应该是默认相关系数rho等于0吗？，怎么是等于1呢？