WW2024-07-30 21:09:08
WW内部模型有两种一种是PD\LGD\EAD都是由公司自己定，一种是只有PD是自己定其它BASEL还是有规定的，这两种方法的名称分别叫什么？麻烦老师说一声，突然忘记了。
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Michael2024-07-31 10:11:18
Michael同学你好，PD，LGD，EAD都是银行定的叫做AIRB，后者是FIRB。
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麻烦老师说哈全称了，谢谢
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AIRB和FIRB都是BASEL2里的么？具体知识请老师贴一下，好复习一下
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对的，都是在Basel 2里面的，信用风险的资本金计量在Basel 2有两个模型，标准法SA和内部模型法IRB，IRB又分为AIRB和FIRB，这俩方法在Basel III也保留了下来。
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内部模型法在BASEL 3不是废除了么？
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老师 可以顺便总结一下市场风险和操作风险在BASEL2和3中可以使用的方法么
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市场风险在Basel II和III中都是SA和IMA两个方法，没有变化，只是在BASEL II里面对于IMA有一项调整，就是加上了一个IRC。操作风险在BASEL II中用的是BIA，SA或AMA，但是在basel III的最终修正案中，去掉了如上的三种方法而换成了SMA。
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BASEL2.5是不是更新FRTB，FRTB属于市场风险更新?
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不是的，FRTB不是Basel 2.5里面的，这个是独立于basel体系，所以还在review中，但是如果成了，就是属于市场风险的更新。
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