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路同学2024-07-30 21:41:46

这题答案选了c，这个var还能取线性插值吗？我觉得应该选D。老师能讲解一下吗

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回答（1）

黄石2024-07-31 12:02:55

同学你好。VaR是可以取线性插值的，包括在提出age-weighted historical simulation这一方法的那篇论文中，论文作者也是通过线性插值的方法计算VaR值作为示例的。

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所以在考试中一律取线性差值吗？
追答
同学你好。是的。

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