老师，请问这题型考试会考吗？

市场风险一直都是10天99的var吗？不管是在Basel 2.5还是在95，96修正案都是吗？FRTB是在Basel几之后Basel几之前呢？

请问为什么中间是减去2倍的rou，正常算标准差不是中间是加么

Rt=R0*e^-kt+theta*（1-e^-kt）中的k是什么呢？这个公式是从哪里来的呢？需要记吗？

CVAR=VAR*相关系数，这里的VAR是谁的VAR呢？

annual default rate中：S3=1-e^ADR*3对吗这个公式

beta=cov（i，m）/variance，这里的variance是i的还是m的呢？

Cva和el的区别是什么？二者公式为什么那么像

老师，credit VaR计算，请问什么时候用到WCL-EL，什么时候用的WCLR*PD*LGD？

波动率和收益率到底是正相关还是负相关啊，前面说负相关，后面time varying的时候又说一会儿正相关，一会儿负相关