为啥不是第三年到期的金额折现到2年末再和期权执行价格比较呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 这个是折现到第2年末的债券市值，因为期权是2年期的，所以用99.386和执行价格相比取期权价值101-99.386=1.614，同样的另一个也是此求法，然后将1.614折现到0时刻。为啥不能这样做呢？

老师好，debt和loan表示的可以认为一样吗？

这个最后一句话的债券本身的相关性分布是指的债券收益率的分布吗

2024年原版书上写的unified approach 对应是bottom up，请问是不是咱讲义写错了

老师好，参照前面的单因素ui推导,为什么这个复杂公式中分子根号ρ前面不是-号呢？

LTD是什么？

hedge fund在2007-2009年的表现怎么样？

NIST和SIO是什么？

时间加权的平均成本和dollar加权…是指什么？怎么计算呢？

UL=WCL-EL这个公式对吗？