1000005540892024-09-28 11:39:45
100000554089老师，这道题A选项是否both always negative. B选项没看懂，C选项是不是rebalancing属于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以对。D选项应该把卖改成买波动率保护？谢谢老师逐一确认解释一下😊
回答（1）
Michael2024-10-08 16:23:23
Michael同学你好，A选项的风险厌恶系数是正数，不管是理论还是实际。B选项的纯衍生品波动率策略只是赌波动，不赌方向；C选项你的理解是OK的；D选项改成买也不行，因为买衍生品策略虽然是低风险的，但是他们赌的是未来会有大波动（这个和均值复归没有关系）。正确的做法是将低风险策略改为高风险策略。
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