老师您好！请问Basel Accord中的liquidity horizon是不是都可以用square root来scaling？与之对应的就是FRTB中stressed ES的LH，是不是只能用那5类不能scaling？

为什么D选项是低估beta不是选择自己表现更好的那段时间的业绩，表现好的时期不应该会体现出更多的正beta从而高估beta吗

请问，CET1是否要包含G-SIB surcharge/2

这里的diversified var怎么算出来的？我用每笔现金流的var和相关系数计算出来的var是0.6？？

为什么ccp能减少内部互联性

老师，在netting方面的区别没有看懂

请教老师，在这里为什么，credit spread是LGD ✖️PD 呢？这个近似的关系是从哪里来的？谢谢

强化课件里面这个图是什么意思啊？@可以讲解一下吗

选项a对比同行的表现，为什么不是看斜率b与1的关系，而是看截距项a呢

C选项里面除了赎回时间以外，还要考虑其他的风险因子，具体是指什么样的风险因子？是指不同期限之间的利率的关系吗？还是其他的什么？能不能详细解释一下？