黄石2024-10-28 13:08:59

同学你好。自1996起，BCBS将市场风险资本计量框架纳入了银行监管资本体系，并于2006年正式发布Basel2监管框架，现行的市场风险国际监管框架基本形成。2008年全球金融危机的爆发，暴露出了现有监管框架未能充分捕捉市场风险的问题。作为应对，BCBS 在2009年对市场风险监管框架进行了一系列的修改和补充（Basel 2.5）。但Basel 2.5仍然存在账户分类标准缺乏一致性、标准法的风险敏感性不足、内部模型法VaR指标本身不足以捕捉尾部风险等问题。为此，BCBS持续对市场风险资本计量框架进行探讨与修改，并组织了多次定量测算（QIS）。监管框架的正式修订起始于2012年版的Fundamental Review of the Trading Book，FRTB。最终，根据银行的QIS数值统计结果和多轮的反馈意见，作为Basel 3监管框架的一部分，最新版《市场风险最低资本要求》于2019年1月发布，并于2022年1月正式生效。A选项的话是说反了，在trading desk level计算市场风险是FRTB中提出的。