周同学2024-10-26 10:53:30
周同学C选项是否能详细解释一下？Spread的widen是指spread的变大吗？是指债券和swap swap spread同时变大吗？这个机构发行的cds难道就是基于他自身的信用吗？ 债券价格的Spread的上升是不是意味着风险的上升Spread是指yield的减去无风险收益率吗？
回答（1）
Will2024-10-27 00:05:08
Will同学你好，这里的widening spreads指的是分别的spread，不然这里不会用spreads。
然后CDS发行方是基于自身的信用以及标的资产的违约概率两个方面考虑的
最后你说的是对的，spread上升就是yield上升了，所以减去不变的RF就是上升的结果
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