这里既然Eri 和ERj不变，那应该先算出来两者比值，然后再看下方表格中两个资产的Mvar比值哪个和Er的比值更接近就可以了吧，感觉这样计算更简单

IR/TEV的含义是什么

请教一下这里的founding risk和流动性风险里的funding liquid risk不是一回事儿，对吗？印象中founding liquid risk时间越长的话，融资的宽限期就越长，应该是风险越小的。这么理解，对吗？

这个表展示的随着strike price 上升，implied volatility先上升，后下降。可是stock的implied volatility图像不是向右倾斜的smirk形状吗，所以implied volatility应该随着strike price 上升越来越小呀

老师，这个题不是考图中的公式的么？ 是我的笔记记错了么？

可否总结一下这些模型的公式及优缺点吗

可以用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2算一遍么？我这样算不到选项。谢谢！

这道题到底选A还是B? 另外到底题目问的是组合的预算还是四大类资产各自预算的求和啊？看了之前大家的问答云里雾里的。

请问是不是只要题目里给出了MRC和ORC，在计算RWA的时候就一定要加上这俩，没给的话就不用加，单独算信用风险部分的RWA就好

老师您好，这道题liability用的Book Value，我能想起来Repo的Coupon也用的Face Value。啥的计算用的Market Value来着。。