天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1665提问数量:32473

标准法到底是个什么?题目多次出现,课上又不讲?

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D里面的1到4年出自哪里?请把涉及的内容贴给我看一下。谢谢。

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答疑没听懂D为什么对?

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这道题没有答疑,请翻译一下各个答案。另外,C错在哪里?

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答疑的老师说duration mapping用了两个风险因子,具体是哪两个风险因子?

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我计算出来的第二笔现金流PV和答案不一样,哪里有问题?

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componet VaR 是不是等于 diversified VaR?

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请教老师,比如一笔交易中有A和B两方,计算A的CVA就是B的PD*B的LGD*B的敞口这样么?A面临的预期损失和exposure是由B带来的,所以公式中相应数据都应该是B的信息? 另外,EPE一般为正 ,代表的是从A的角度看,B的EPE么? ENE一般为负值,代表的是从B的角度看,A的ENE么?那为什么ENE是负值呢?同理CVA 和DVA 又分别站在谁的角度看?计算公式里用的是对方的信息么?CAV 和DVA,正值还是负值?全部混在一起了,希望老师指点,谢谢

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为什么这里就默认均值为0了

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请教老师,CVA,本质上就是EL预期损失么?或者说它俩什么关系?谢谢

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