模考二（37），这道题答案错了吧？图三是我课上记的笔记，一直说的都是EVT三个参数μ σ ξ三个参数，而POT是β ξ两个参数而已哦

模考二（8），这道题如果问的是equity selection 的contribution，Rp应该选择Actual return还是portfolio return呢？为什么？

38题，ii项，operational loss data来自于外部和情景分析的数据不算是available的么，这里available怎么理解，这个选项错在哪里？

请问41题split loss是什么？ 结合答案，是讲的频率可以assign an equal weight么？频率分布为什么要加权重？

麻烦讲解iii，iv，另外这个知识点synthetic option using synamic replication指的是什么？

44题 我用到lvar/var=1+spread/（Z*σ），所以觉得应选D，本题为什么选C不选D？

老师，请问第四个选项为什么不对，exposure下降PD上升不是RWR的表现吗？

47题解析，lender担心抵押品价值下降留存haircut，为什么是针对流动性风险而不是市场风险？

64题，既然Negative correlation between equity and senior tranches, correlations for equity tranches increased during financial crisis, 那么不就推导出correlations for senior tranches decreased during financial crisis?

麻烦讲讲24这个单因素模型的题目