老师我想问 这两个公式哪个对？Rho和贝塔哪个大 ？贝塔是否包括在rho 里面？另外 SigmaM和sigma P 哪个大？我记得上课讲过大盘风险是要高于个股风险的 谢谢

16 题D，coherent要满足什么条件

spectral measure 是什么意思？

investment performance和IR差不多一个意思吧？听了好几遍也没听懂为什么减少预测次数会增加IR，能不能简明扼要解释一下？

如何理解192题C

第185题的答案解析中红线部分怎么理解

C选项提到的ROE应该怎么计算？公式是什么？本题ROE等于多少？

第123题 A. 当PD与Exposure同向变化时都应该是wrong-way risk (vice verse) 为什呢A中同时decrease不可以？ B中，确实long call--right-way risk 但if the interaction between risk exposure and counterparty default probability produces an overall decline in counterparty risk时， PD与Exposure反向变化固然可以，但如果是两个都同向减小，不也可以吗？

A为什么错了？cds spread 不是保费吗？相关性上升cds spread不就上升了吗

这里的stabilize指的是什么，为什么会跟正负反馈有关？