老师您好！再确认一个细点：图中的2道题，我知道{mu(1-day)=0}是可以不考虑均值，但另一道题计算VaR为何也不需要使用-(mu-zσ)而直接用zσ

为什么后半部分忽略了波动率✖️Z？别的题目都是需要加上去的啊

巴I以及96修正，都没有提及压力VaR吧，D选项说Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不对呢？？？

老师您好！我们就用这道题来看吧！如果我没算错的话Portfolio VaR应该是5.43%，那fund manager的active mgt VaR是不是就是5.43%-13%=-7.57%？

视频讲解的方法1是让随机变量服从正态分布，为什么A不对？

请问这个问题对应哪个知识点？有对应的ppt吗

为什么manufactory的敞口会上升；另外，cs上升是因为hjk 的风险上升吗？

回购的价格包含抵押物的价格啊，我一直以为要剔除的

请问D选项怎么理解呢

老师请问这道题什么意思呢？没有看懂题