天堂之歌

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186****87352025-01-17 08:26:24

V×Sigama1为什么是UL?这个V是组合整体的金额吗,和波动率相乘为什么是非预期损失

回答(1)

杨玲琪2025-01-20 21:02:37

同学你好,

在这个小节中,UL是以实际规模对应的波动率来定义的(从公式中包含了EA这一点可以看出),这里的sigma都是指百分比波动率,V代表的是头寸实际规模,相乘就可以得出实际规模对应的波动率,即UL。

希望能解答你的疑惑,加油!

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