习题389:老师好，这道题，为什么选b呢，这个case里不是short equity的cds，long mezza的cds吗

可以再讲一下B为什么不对吗 谢谢

老师 上课讲的结论是correlation volatility is highest in worse economic states. 那就应该是在recession的时候最高啊 谢谢

老师 我算的时候直接把4million代进E(A)和E(B)里面 就是 0.07*4*0.07*4＋0.6*sqrt(0.07*4*0.93)*sqrt(0.07*4*0.93) 这样算为什么不可以呢 谢谢

527帮讲一下老师？

老师这道题A为什么错？给的回归不就是noshorting情况的吗？B为什么对的？D是什么意思？

老师，516其他答案为什么错能讲一下吗？

这个权重为什么算得和书上不一样

这个权重为什么算得和书上不一样

Bilateral clearing in the over-the-counter(OTC)market is most likely to entail: A an exchange acting as a guarantor for the completion of a trade. B quotes being electronically posted. C two parties clearing transactions with each other. D a third party collecting margin from the two parties to the trade. 请问老师，如果是netting 的话就是一方给另一方了。就不是双方互相的了。所以我认为c是不对的。所以我这道题选错了 哭( ▼-▼ ) 还有另一个问题是听课时候出现的，就是在危机后OTC的三个change中，第三个change说是 all trades 要reportd to centeL trade repository，请问这句话的意思是说 就算场外交易 也需要第三方的参与 像是监控一样的存在吗？（这里比较费解，因为如果是这样 那么这道题a看起来好像也挺对） 虚心求教~