31题老师讲的没听懂

习题287:老师好，这道题里的tranche spread是什么，correlation上升，senior tranche的value下降，Junior的上升，所以我认为correlation下降的话，senior的value是上升的，而Junior应该是下降的。这里为什么spread是相反的呢

为什么权重的和不等于1？那为什么叫做权重

习题272:老师好，这道题IV为什么对呢，这道题bank是卖cds的，它应该就是收到保费，IV里说的收到investment income，这不是CLN吗，或者TRS

为什么bootstrap方法用多了就不行？这里要用非参密度估计

习题263:老师好，这个题C为什么对呢？我记得ccp会带来系统性风险，因为所有人都在ccp中交易，如果ccp倒闭了，会对所有参与者带来影响

57分12秒，这里的ST为什么是股票的收益呢？不应该是股票的价格吗？

习题250:，老师好，这个题C为什么不算是isda呢，这不都是主协议里的内容吗

习题249:老师好，liquidity put是不是讲义里的break clause 和 mutual put？

Z最后算出来是0.6882并不是你刚讲解里的2.17（这个只是截图公式里分母算出来的值）那就小于1.96，那就是不该拒绝原假设啊。