习题249:老师好，liquidity put是不是讲义里的break clause 和 mutual put？

Z最后算出来是0.6882并不是你刚讲解里的2.17（这个只是截图公式里分母算出来的值）那就小于1.96，那就是不该拒绝原假设啊。

请问A的testing和C的identifying有什么区别

老师好，31题如果-d2下降的话（负的更远），累计概率N(-d2)应该是上升的吧

习题237:老师好，请问这里提到的aggregating result指什么？我在基础讲义里没找到这个知识点

习题233:老师好、这题a选项，long put option 因为pd上升ea上升，所以它是wrong way risk 但是为什么答案里说a的描述是right way risk 呢，right way risk 的pd和ea不是应该是反向移动的吗

老师，对于波动率的投资是不是也是一种风险异象，那么对异象的解释是不是也适用于波动率因子投资？

习题224:老师好，请问C为什么不对

习题222:老师好，请问这个题为什么选C呢，interest rate swap最终不是没有本金的交割吗？为什么它有largest outstanding notional amount呢？

此题的文字解释和老师课上说的不一样。treynor ratio，老师课上除以的是0.9，文字解释是除以1.2，所以，是应该除以beta to the index 还是beta to the portfolio?