2.733年是怎么算出来得押

老师，波动率互换的策略中，如果ρ估计错误下降了，short 个股的波动率会有正收益，而long index 波动率会负收益，收入不足以覆盖亏损，是不是要在long index波动率的同时short一定比例的个股才好啊，这个策略实际中的应用场景是什么呢？

老师您好，不太懂为什么相关系数是下降的，题目里没有提到这是哪一个过程啊，谢谢老师

老师，你好，业界公认streesed period是07年08年的时候，那么如果银行很新，是08后才建立的，那么stressed period也是选取07到08年的data吗？

为什么不是high而是low?还是没搞懂。在经济差的时候赚钱不是就是有高的风险溢价吗

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为什么time horizons 长，意味着data少？