天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1598提问数量:30914

老师您好,adequate的意思是合适的,充足的,但是答案中说this is not a perfect mapping since the sensitivity of both classes of bonds to specific risk factors may differ,这不是矛盾了吗?而且mapping的思想是将计算组合的var转化成计算risk factor的var,但C选项用bond来map bond,这样也算吗?

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老师您好,这道题的意思是说巴塞尔规定var是每10天计算一次的?第二张图是书上截下来的,里面的one year指的是说我使用的是过去一年内的数据?

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老师您好,第一张图中的结论和第二张表格中的信息有矛盾不理解,当sample size不断增大时,nonrejection region应该是增大了啊?

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老师您好,请解释下第二条为什么是错的?答案中说这个是multiplicative adjustment而不是additive adjustment?

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第一个问题:权重之和不需要为1吗? 第二个问题:最后的权重乘积再求平均数是这个指数型风险测量的特定的方法吗,因为最后提示风险测量值是乘积的均值。如果是其他例子是不是就权重乘积相加就行,不用再平均?

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这个指数权重函数需要记忆吗

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老师您好,在age weighted方法中,老师说不需要reorder,那不同的权重是如何体现在更新后的var中的?

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Frown的波动率微笑图为什么是中间高,两边低?是因为两方出现分歧,一面认为股价上涨,一面认为股价下跌,所以大家都不看好股价维持在原先的水平,所以原先的股价风险最高,波动率最大吗?

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k/s是指用期权的行权价k除以期权的当前价格S吗?另外横轴用delta的话,这里的delta代表什么

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左图的左尾跟右图的右尾对应,左图的右尾跟右图的左尾对应,但不代表左图的左尾和左图的右尾必须对应呀~所以老梁是不是讲来讲去也没讲到点上?为什么在一张图中左尾和右尾是一致的?

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