天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1598提问数量:30914

老师,请问这段话如何理解啊?

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请问这个取值范围的问题,老师说R的取值范围是正无穷到负无穷,是因为LnX的X可以取到正无穷大,但是LnX的正取值始终是趋向一个正值的啊,不可能会取到正无穷大的啊。那R的取值范围就应该是负无穷到一个正值了

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老师,你好,这里henry老师推荐用这个方法算出upside是19.25,但这个数字说真的和题目的20很接近,协会会出这么接近的题目吗?

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请问为什么horizon should be short to increase the number of observation呢?不是window越长t越多observation越多吗?

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老师您好,这道题为什么不能直接代入公式,是不是题目有给长期平均的correlation值就用,没有的话就用公式?

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请问老师 为什么在这道题当中可以吧预期收益看成是均值呢?

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老师,这道题怎么算,请给出解题过程,谢谢。我的计算过程如下,谢谢。

已解决

请问这里的维度诅咒是什么意思?和参数法相比,为什么没有维度诅咒?前面的协方差矩阵什么时候需要?

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老师您好,请问这个median duration 是什么呀?

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老师,你好,这里不是特别理解,为什么逃不过historical simulation的局限性呢?

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