天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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这一道题目,为什么会涉及到delta,不是说delta是衍生品价格的变动和标的资产的变动的比率吗。 这里是两个VAR值,怎么涉及到Delta,我一级里面找不到这个知识点,是在哪一章

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fix的cash flow列,零时刻为什么没有卖债券的现金流入 float的cash flow咧为什么每年没有利息支出 individual var咧 怎么算出来的

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老师,289题不会,麻烦讲解下,谢谢。

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老师,286题不理解,麻烦讲解下,谢谢。

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请问图中标问号的数字 是怎么算出来的?

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老师手写的公式有没有问题?cash flow的金额应该用FV还是PV

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这个表算出来2.63,表示var是2.63? 公示算出来不是2.97吗?不一样是为什么 公式和表两种方式计算var 二者联系在哪里

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第三题的b为什么不选呢?

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谱风险度量和一致性风险度量是同一个吗?是给所有数值一定权重(是等权重吗?)然后做加权平均?

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这题答案给的A,但感觉rebalancing不是最简单的吧

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