图一为什么credit和charge的曲线都在 swap curve上面，按照图二的表示的话，图一应该是credit和charge curve一上一下 而且swap curve正好夹在中间

这里强化班老师貌似讲错了 流动性应该是OTR>the old>double old>OFR 参照前一页PPT的最后一句话 所以我认为这个老师新画的两条线应该加在新发型和旧发行的SC中间

百题34题 选项C incorrectly rejecting 老师解释说这个翻译为拒绝了一个不正确的模型 我怎么觉得是错误拒绝了一个模型呢

能否请老师把这道题的非预期损失也计算一下？

这一道题的C与D没看懂，老师您能解释一下吗？

33分25秒，老师您好，这句话没太听懂，是说考虑recovery 之后的值还是不考虑recovery的值？剔除recovery之后的值怎么理解？

图一是我在基础班的时候提问老师的，老师的意思是说把原来的1-3、5%降为一半，所以要求变小，而不是在原来的基础上多增加一半，强化班的的老师是不是讲错了，强化班的老师是在原来1-3。5%的水平上在增加一半

关于违约相关性的疑问？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would be exposed to greater default risk。请问老师这句话应该怎么理解？为什么资产间违约相关性越低反而更容易发生违约呢？

老师，244题怎么理解呢，谢谢。选项C也不是很理解。

老师，237题干里的信用质量具体是指什么呢。我怎么觉得像违约概率也是一种信用质量吧。