对time-weighted rate of return还是不太理解，exercise 2里面在t0 和t1分别通过50 （a）和65 （b）买入相同的stock共计两个share，a是在t0时候买入的并且在t1的时候价值上升为65再加上额外的2 dividend， return是34%但是这只股票并没有卖出啊，到t2的时候这一只股的价值成为了70再加上额外的dividend，return是26%（不是ppt中的10.77%），以上是a的价值。b在t1时候购入并且到t2的时候跟a从t1到t2阶段一样。这里就有一个问题了，a和b在股票增值的价值上有重合的部分，为什么重合的部分只算一次的return呢？还有就是ppt中所求r2的式子，我算了多遍都不是10.77%

第8题A选项请问为什么不对

第10题 C选项红笔划线这句麻烦老师帮我理解下

第10题 C选项红笔划线这句麻烦老师帮我理解下

我想问下这题选项B为什么不对？

你好， ppt 第44页，可以说 repo rate = r = h = hair cut 吗？ 谢谢

余额宝算不算i-money？

老师，第233题C选项怎么理解，谢谢。

老师，229题B选项怎么理解，谢谢。

我这里有个小问题，可能跟教学内容无关，但是十分好奇，如果是将portfolio 的return按照比例的调整到市场风险下的return，然后做比较。那么相反，通过调整市场风险下的return，按照同样的方法调整到portfolio return是不是也可以做比较和反映实际情况呢