老师好，我记得老师曾说pot和gev比较，pot用到了更少的参数，为什么这里I是对的呢

121题 r（u）—dr与r（d）+dr两个计算结果怎么不一一样呢？还有答案里r（uu）计算红笔⭕️出的怎么是减？不是加吗

121题 r（u）—dr与r（d）+dr两个计算结果怎么不一一样呢？还有答案里r（uu）计算红笔⭕️出的怎么是减？不是加吗

老师好，这个题，d=单期违约数/当期期初存活数，所以为什么d1不是10/990呢，d2为什么不是22/978呢

这个为什么不除以根号12？

没看懂题目

PPT86页那道例子，答案里 VaRw，VaRx，VaRy是用的什么公式？2.33*%*500 这个

这一题题目没看懂？

这个例子不太懂，当系数为正，如果日经指数上涨，也意味着日元上涨，此时投资者更愿意以市场上的外汇将日元换回美元，因此不执行期权，也就是放弃原有的固定利率 但是如果日经指数下降，日元也会下降，那么投资者就会去执行期权，因为固定利率更实惠。 这样同样是系数为正，却有两种情况对应，前者option价值下降，后者option价值上升。 有歧义？

第18题 ES是算术平均还是加权平均呢？权重是一样的吗？ VAR和ES哪个是谱风险度量？