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surplus at risk 中的Z值是单尾还是双尾

Risk Management and Investment Management > Portfolio Risk Management and Monitoring > VaR Applications to Different Risks 已回答

我想问一下为什么swap Rate 可以看成固定收益类产品利率上升价值下降

Risk Management and Investment Management 已回答

Marginal VaR是如何通过偏导推出的？

已回答

CSA是什么

Exposure Metrics 查看试题 已回答

老师您好，请问FX risk是什么？

Mapping Forwards, FRA, Interest Rate Swaps, and Options 查看试题 已回答

假设未来的valuation服从正态分布，那exposure也就是正态分布吧？为什么会是一条上升的曲线呢？

Credit Risk Measurement and Management > Credit Exposures > Credit Exposures 已回答

12:00：为什么EE,EPE没有考虑展期？

Credit Risk Measurement and Management > Credit Exposures > Credit Exposures 已回答

老师，在课件65页其他模型中，线性模型的这个表格，下边的working capital等这些数据，分别由第一个表里的哪些要素加减得来的？(法学考生，没学过会计报表等）

Credit Risk Measurement and Management 已回答

为什么从uncondional 转成conditional pd的时候，对应的临界值不变呢，还是2.33？分布不是变了吗

Credit Risk Measurement and Management > Probability of Default > Probability of Default 已回答

这里的default threshold违约临街值是什么意思？超过就违约了，不超过就不违约？

Credit Risk Measurement and Management > Probability of Default > Probability of Default 已回答

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