天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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请问这道题对应的知识点是在哪里,关于模型错误的以及模型使用错误,这题还是没看明白为啥选D

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ppt中红色荧光笔所圈的两个公式, 第二个(我写的)公式是我们一级里学过的公式,分母是标准差/根号下的个数。 为什么第一个公式分母里面直接是标准差,不考虑个数呢

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布表格里的➕代表参数和var以及es都是正相关的意思吗 如果是这样的话,那么最后两个u和超过u的个数为什么也和var,ES正相关。 我认为u越高,即设定界限越高,var和es是会越大,这可以理解,但是同时也会导致超过u的个数减少呀

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第一条结论,window 变长,代表数据个数多,为什么var曲线会稀疏呢

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67题,我用我写的公式算出的组合的标准差是13.87%,而答案用矩阵算的值是16.64%,为什么会不一样?另外,答案里红笔划出的两个值是怎么算出来的?

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67题,我用我写的公式算出的组合的标准差是13.87%,而答案用矩阵算的值是16.64%,为什么会不一样?另外,答案里红笔划出的两个值是怎么算出来的?

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为什么老师说买入和卖出波动率保护,在波动率上升的时候都是赚的?是不是sell 的应该是亏的?

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老师您好,这里面那个保证金是什么意思,会引起资产负债表变动吗?还有视频大概两分钟的时候姚老师说自有资金50是从equity里来的,这是不是有问题呢,很不理解,谢谢老师!

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老师您好,能讲一下TRS total return swaps是啥吗?谢谢老师!

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老师您好,这道题问的应该是 多长时间能使市场偏离原有的平衡,这个意思表达的不应该是deepth吗?题里并没有提到要从这个失衡中恢复啊,不是很明白,谢谢老师!

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