这道题可以用CAPM模型来分析吗，当Erm变小时，risk premium 也应该降低啊

该题为什么是2%而不是5%？

这个第一个点我没看懂，是说用EE和EPE不好还是用current exposure不好？ 不好的理由是什么

以CDS为例，这个图为什么显示96%比95%更容易触及赔付， 我的理解是96%对应的quantile 损失比95%更大一点，这不是更不容易触及吗

61题第二个statement 为什么Vasicek假设模型的波动率递减呢？ 波动项和Model1是一样的呀

如果A short CDS on C，C公司恶化，为什么A支付给别人而敞口不增加？敞口的定义是什么？如何把握敞口的变化？

图一中是百题的知识点，dynamic factor在fama-french model中只有两个SML和HML，关于第一个CAPM market risk factor是static factor 如图二基础班老师讲到的

这道题老师讲解是否有误？三个数字代入乘出来并不是选项B，能否再告知一下讲解过程

如果I正确的话，流动性风险也算操作风险？

计算SR和TR时，是应该用组合的标注差还是市场的标注差？