这个案例 只做第一步不是赚更多吗 如果判断方差上升 对于指数方差付固定收浮动就可以了

老师好，这道题dt是多少呢， 从题干里怎么看出来是1的？

两个变量线性相关才能用肉来衡量相关性是吗 如果非线性怎么办 以前老师讲过忘了

中国银行有trading book和banking book这样的分类吗

这一题我没搞懂 为什么C选项拒绝接受一般的抵押品是不合理的呢 图二答案解析中为什么they will not insist on receiving any particular security within that delineated class

波动率和收益率不是正向关系么，怎么成反向的了。

回归出来的b i是杠杆吗 回归出来的β可以看成杠杆 那这题的C选项杠杆可以直接用b i来算吗

Surplus at risk 不应该是zσ吗 为什么说是u-zσ

请问这道题对于分子项来说，求的是Erp-Erb，题里给的条件是With respect to the portfolio, its average excess return is 3.29% ,With respect to the benchmark, its average excess return is 0.98%，那么可不可以写成，Erp-Erb=(Erp-rf)-（Erb-rf)=3.29%-0.98%=2.31%呢？

这一页第二句话我有问题，为什么是采用benchmark 中性，而不是cash neutra了 alpha和risk-factor-neutral alpha 问题二：第一句话中他说道有些标的资产在benchmark中没有，那我可以拓展benchmark，但为什么拓展的资产 权重为0，那拓展和没拓展没啥区别，这样做有啥意义