老师您好，这块我明白相关性为正的时候，Nikkei 上升，日元升值，美国投资者更倾向于使用市场汇率换回日元，而非用外汇期权中的锁定汇率换回日元，但问题是为什么此时quanto option 的价格下降？

老师您好，按照横纵坐标，在每一个对应的score下，违约百分比加不违约的百分比之和应该等于1，但是图上显然不是啊？

老师请问下这个区别在讲义的哪里找呢？171页没有讲这么细的呀

为什么tracking error volatility的计算不考虑portfolio的权重以及benchmark的权重？

在Key Indicators这一章中，建模了最简单的两个违约概率不同的资产组成的组合，推导出了correlation，老师也一直说求WCL需要用到correlation，然后怎么用推导出的correlation呢？没有这个的例题啊，还是说在后面才会用到呢

老师，我看了你给另外一个同学推倒的 Global min MVaR = 0.0762 。你第二次的追答的最后一行公式 sigma（p）不太对吧。 我这里，传了好几次图都不行，麻烦你自己找一下你的回答。

老师您好，这里面的detection of systematic bias 指的是什么？

老师您好，我用这个公式算的d2=ln(V/Ke^-rT)/σ√T-1/2σ√T，但是算出来的结果是0.73？

two problems的第一个有关于非金融终端用户的自愿参与 我不太理解 这个第一个问题到底是指什么

对于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多头方有信用风险？