加同学2020-12-15 14:58:37
加同学老师，diversified VaR是怎么算的？
回答（1）
Crystal2020-12-17 11:36:40
Crystal这个的计算方法其实是和一级是一样的，先计算整个组合的波动率，但是这个波动率要考虑各个风险因子之间的相关性。分散化的var难求，其实就是因为各个风险因子之间的相关系是比较难以知道的，而且是非常容易发生改变的。
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