老师，α的精炼，是在α的标准差不是西格玛*IC的时候才调整的吗？
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为啥这个策略亏钱？这块儿听得有点懵，这策略不是赚钱么，基于那个实证结论，ρ上升赚的更多么不是。再问个小问题，equity的收益率高，为啥价格低嘞，是从风险的角度来理解么？
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没太懂b选项里说的there is persistence within the data set这个说法？意思是说在0<lambda<1范围内，都是persistence的嘛？
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根据老师教的，也用老师的式子计算，并不能得出答案。什么原因呢
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为啥window越长，var越稀疏？
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老师，这里组合的var是否就和映射后的bond的var值一样，所以bond的var那里不应该乘以P，而是bond的var映射到利率后再乘以P？另外，这里的久期是修正久期？
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请问老师这里的久期是麦考利久期么
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请问此页的计算怎么理解，0.85605是考虑risk premium后在0时刻的价格，（0.90909＋0.94340）*0.5是不考虑risk premium在1时刻的价值，为什么可以直接相减？算出来的又是什么呢？
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关于抵押物，请解释一下图的后半部分，为什么敞口波动上升的情况下，抵押物在波动下降？
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本章视频最后Exercise 1 中“the PD of joint default is 0.1”这个数据在解题时有用到吗？
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