天堂之歌

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FRM二级

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第10题的柏松分布为什么是1-e*(-Xt),柏松分布公式不是那个很复杂的东西吗?

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老师,treynor ratio的β是指portfolio还是市场的β呢? 麻烦看看百题39,用的是portfolio的β, 但是模拟题70,老师说用market index的β,不是很明白呢,谢谢老师

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这题第二问是为什么?不是执行水平减小α上升,然后一类错误上升二类错误减小吗?为什么课上是反过来的

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老师38题D项解释说高的confidence level拒绝域小,而28题第三个说法就是低的confidence level接受区域更大 ,这不是矛盾的吗?能解释下拒绝域大小问题吗?感觉好晕。。。

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市场风险第34题,A选项,说的应该是99%的VAR值应该比95的VAR值更大,他们在双尾95%的置信水平下检验,应该99的更容易犯一类错误,检验得势应该更高,那A就是错的 老师讲的是分别在95和99的水平下检验,那选项说的应该是对的, 请帮我细致分析下

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麻烦老师把21题的第四条 EVT有更宽的置信区间详细的讲一下吗 这里更宽的置信区间 指的是原数据找极值需要更宽的极值区间吗 这样的话能得到的数据不是就更少了么

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36题没有完全明白为什么是减去cva而不是加上CVA? 因为违约的可能是有的,所以应该加上这部分的cost?

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第4题按老师教的,按一遍计算器之后,答案是15087.4,答案不一致

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56题第二个选项 能详细的解释一下吗?

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请问第8题的第三句话 说comparable to market risk standards. 请问测算operational risk资本金的AMA和市场风险有什么关系呢 谢谢

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