请问老师，这个题里面的即期利率是怎么计算的？是题目本来就给的吗？还有第二个表格里面的风险%后面的折现因子是如何计算的？还有第二页里面的平均时间14/4年是如何算的？

老师为什么large loss会导致higher weight，难道权重不是只和据今天日期远近相关吗

老师，这个公式里不该是S0嘛？为什么是St呀？

老师，diversified VaR是怎么算的？

老师，您好，这里说swap’VaR will converge to zero as the swap matures,dipping each time a coupon is set是为什么呢？

老师，您好，这里面最后一linear approximations may be acceptable for options with long maturities when the risk horizon is short.讲的是什么意思呢？怎么区分long maturity 和risk horizon 呢？谢谢老师

老师，您好，这里的谱风险度量指标表示加权平均，分位点乘以权重不应该就是加权平均了吗？为什么加起来最后还要除以9？感谢老师讲解一下

老师，您好，VaR的历史模拟法，如果n=100,损失从大到小排列，95%置信区间，在一级的时候是选第5个，在二级老师说选第六个，2021年考纲具体是怎么要求的呢？一、二级是不同的吗？

第五列这个risk是怎么算出来的？是题目的已知条件吗？

请问老师，不太理解第二个图，如果说图一左边表示损失，那么图二不应该是右边表示损失吗，为什么底下写的盈利(+)？